關于深市債券交易規(guī)則實施業(yè)務2022年5月7日全網(wǎng)測試的通知
各會員、基金管理公司、債券交易參與人、行情服務商、結算參與機構及相關單位:
深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)已于2021年4月30日發(fā)布《關于做好債券交易規(guī)則實施的技術準備通知》,2021年8月10日發(fā)布《關于做好債券交易規(guī)則實施技術準備的補充通知》,2021年10月13日發(fā)布《關于做好債券交易規(guī)則實施之競買成交交易方式的技術準備通知》,2022年1月27日發(fā)布《關于做好債券交易規(guī)則實施之競買成交交易技術準備的補充通知》。為確保相關業(yè)務的順利開展,深交所聯(lián)合中國證券登記結算有限責任公司(以下簡稱“中國結算”)深圳分公司定于2022年5月7日組織全網(wǎng)測試,通過模擬債券現(xiàn)券交易、債券通用質(zhì)押式回購交易及質(zhì)押解押、債券分銷、債券質(zhì)押式三方回購、信用保護合約等業(yè)務的委托申報、成交回報、行情接收與展示、清算交收等業(yè)務處理過程,檢驗市場參與各方技術系統(tǒng)的正確性。
現(xiàn)將測試相關事項通知如下:
一、主要測試內(nèi)容
1、債券現(xiàn)券交易業(yè)務匹配成交、協(xié)商成交、點擊成交、詢價成交、競買成交(含融資融券信用賬戶通過上述5種交易方式對債券擔保品做普通交易)的委托申報、成交回報、行情接收與展示、清算交收等業(yè)務處理;
2、從其他平臺遷移到固定收益交易平臺相關業(yè)務(包括債券通用質(zhì)押式回購交易、債券分銷、債券通用質(zhì)押式回購質(zhì)押解押、債券質(zhì)押式三方回購交易、債券質(zhì)押式三方回購出入庫、信用保護合約)的委托申報、成交回報、行情接收與展示、清算交收等業(yè)務處理;
3、固定收益交易平臺原有業(yè)務(包括債券質(zhì)押式協(xié)議回購、債券回售轉(zhuǎn)售)的委托申報、成交回報、清算交收等業(yè)務處理;
4、仍保留在其他平臺的債券回售、債券回售撤銷、可交換債換股,以及可轉(zhuǎn)債、定向可轉(zhuǎn)債相關業(yè)務(包括現(xiàn)貨集中競價交易、協(xié)議交易、盤后定價大宗交易、發(fā)行申購、轉(zhuǎn)股)的委托申報、成交回報、行情接收與展示、清算交收等業(yè)務處理;
5、資產(chǎn)支持證券細分證券子類的切換處理;結算系統(tǒng)細分子類后,資產(chǎn)支持證券相關業(yè)務的結算處理;
6、部分證券從“全價交易、全價結算”切換為“凈價交易、全價結算”的相關證券品種應計利息數(shù)據(jù)的接收,以及交易業(yè)務的清算交收;
7、債券相關成交量統(tǒng)計指標的接收與處理,包括停止發(fā)布395021(可轉(zhuǎn)債)、395022(企業(yè)債)、395024(公司債)、395031(國債)成交量統(tǒng)計指標,新增發(fā)布395033(債券現(xiàn)貨)、395034(ABS)成交量統(tǒng)計指標;
8、交易終端固收專區(qū)各業(yè)務的委托申報、主動撤單、行情查詢、當日委托/當日成交查詢及導出、固收專區(qū)權限管理;
9、交易終端股基專區(qū)各業(yè)務的委托申報、主動撤單、當日委托/當日成交查詢及導出、股基專區(qū)權限管理;
10、靜態(tài)交易參考信息文件的接收與處理;
11、基礎設施基金協(xié)議交易之詢價報價STEP接口的委托申報、成交回報。
二、測試時間為2022年5月7日(星期六)8:30至20:00(含恢復驗證測試),測試期間深市證券交易系統(tǒng)、結算系統(tǒng)模擬1個業(yè)務日的交易、結算(即模擬T日2022年5月7日),港股通證券模擬半日市交易和1個結算日的結算(即模擬T日2022年5月7日)。
本次測試以2022年5月6日(星期五)深市所有證券的收盤行情、收市后的股份數(shù)據(jù)作為交易的起始數(shù)據(jù)。
三、請各會員、基金管理公司、債券交易參與人、行情服務商、結算參與機構及相關單位務必參加測試。因故不能參加測試者,務必填寫反饋表(參見測試方案之附件)說明原因,并通知深交所。
請各參測單位認真組織,按照《深市債券交易規(guī)則實施業(yè)務2022年5月7日全網(wǎng)測試方案》(可在深交所會員業(yè)務專區(qū)、技術專欄及相關QQ群查閱)等相關技術文檔做好準備,落實專人負責本次測試工作。
四、本次測試包括交易系統(tǒng)、結算系統(tǒng)、D-COM系統(tǒng)(不包括資金劃撥業(yè)務)。
五、測試當日的所有數(shù)據(jù)僅為模擬測試數(shù)據(jù),與實際業(yè)務無任何關系,不能作為任何交易、非交易、賬戶等業(yè)務的依據(jù)。請會員及相關單位做好向投資者的宣傳提示工作。
六、測試完成后,各參測單位應在2022年5月7日20:30前提交測試反饋表(見測試方案之附件)。會員單位、基金管理公司、債券交易參與人、期貨公司等交易參與者,請登錄深交所“會員業(yè)務專區(qū)”首頁底部“友情鏈接―在線調(diào)查表”欄目填寫并提交反饋表(填報內(nèi)容支持更新);行情服務商、結算參與機構、托管行、軟件開發(fā)商等無法登錄會員業(yè)務專區(qū)的參測單位,請通過互聯(lián)網(wǎng)地址https://survey.szse.cn/v/tech填寫反饋表(填報內(nèi)容不支持更新,多次提交以最后一次為準)。
七、各參測單位測試前務必做好線上系統(tǒng)和數(shù)據(jù)環(huán)境的備份工作,測試完成后做好線上系統(tǒng)和數(shù)據(jù)環(huán)境的恢復工作,確保下一交易日(2022年5月9日)生產(chǎn)系統(tǒng)的正確運行。
八、測試完成后,深市債券交易規(guī)則實施業(yè)務相關技術系統(tǒng)暫不上線。
九、聯(lián)系方式
技術聯(lián)系電話:
深圳證券交易所:0755-82083510
中國結算深圳分公司:0755-88666429
深圳證券通信有限公司:0755-83182222
深圳證券信息有限公司:0755-83990296
業(yè)務咨詢電話:
深圳證券交易所:0755-88668590
中國結算深圳分公司:0755-21899255
QQ群:
深市結算技術券商群:91355646
深市結算基金銀行群:345221331
深圳結算業(yè)務開發(fā)商群:137835879
深市債券交易規(guī)則培訓群:657987756
附件:深市債券交易規(guī)則實施業(yè)務2022年5月7日全網(wǎng)測試方案.pdf
深圳證券交易所
中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司
2022年4月29日